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事件序列联接

1: 事件系列联接示例的示例架构
2: 编写事件系列联接

事件序列联接是一个 Vertica SQL 扩展，它可以在两个系列的度量间隔并不完全一致（例如时间戳不匹配）时分析这两个系列。您可以直接比较两个系列的值，而不是将系列都标准化为相同的度量间隔。

事件序列联接是外联接的扩展，但它不会在存在不匹配时用 NULL 值填充非保留侧，而是用根据以前值获得的插值填充非保留侧。

编写常规联接与事件序列联接的不同之处在于 ON 子句中使用的 INTERPOLATE 谓词。例如，以下两个语句就说明了这一不同之处，更多详情请参阅编写事件系列联接。

与常规联接类似，事件序列联接具有内部和外部联接模式，这在之后的主题中会进行介绍。

有关完整的语法（包括注释和限制）请参阅 INTERPOLATE

1 - 事件系列联接示例的示例架构

如果您不打算运行查询，只想查看示例，则可以跳过此主题，直接转至编写事件系列联接。

hTicks 表和 aTicks 表的架构

后面的示例使用以下 hTicks 表和 aTicks 表的架构：

尽管 TIMESTAMP 更常用于事件序列列，但为了让输出更简单，此主题中的示例使用了 TIME。

这两个表的输出：

显示出间隙的示例查询

完全外部联接显示了时间戳中的间隙：

=> SELECT * FROM hTicks h FULL OUTER JOIN aTicks a ON h.time = a.time;
 stock |   time   | price | stock |   time   | price
-------+----------+-------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 50.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:01:00 | 51.00 |       |          |
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 333.80
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
 HPQ   | 12:06:00 | 52.00 |       |          |
       |          |       | ACME  | 12:03:00 | 340.10
(6 rows)

Bid 表和 Asks 表的架构

后面的示例使用以下 hTicks 表和 aTicks 表。

这两个表的输出：

显示出间隙的示例查询

完全外部联接显示了时间戳中的间隙：

=> SELECT * FROM bid b FULL OUTER JOIN ask a ON b.time = a.time;
 stock |   time   | price  | stock |   time   | price
-------+----------+--------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 100.10 | ACME  | 12:00:00 |  80.00
 HPQ   | 12:01:00 | 100.00 | HPQ   | 12:01:00 | 101.00
 ACME  | 12:00:00 |  80.00 | ACME  | 12:00:00 |  80.00
 ACME  | 12:03:00 |  79.80 |       |          |
 ACME  | 12:05:00 |  79.90 |       |          |
       |          |        | ACME  | 12:02:00 |  75.00
(6 rows)

2 - 编写事件系列联接

此主题中的示例包含时间戳不匹配项，就像在现实情形中可能会遇到的一样；例如，在没有交易时，股票在一段时间内可能会处于非活动状态，这时要想比较时间戳不匹配的两支股票会有一定挑战。

hTicks 表和 aTicks 表

如示例 ticks 架构所述，表 hTicks 在 12:02、12:03 和 12:04 缺少输入行，表 aTicks 在 12:01、12:02 和 12:04 缺少输入行。

通过全外联接查询事件系列

此查询使用传统的全外联接，在 hTicks 表和 aTicks 表之间找到了位于 12:00 和 12:05 的匹配项，然后用 NULL 值填充缺失的数据点。

=> SELECT * FROM hTicks h FULL OUTER JOIN aTicks a ON (h.time = a.time);
 stock |   time   | price | stock |   time   | price
-------+----------+-------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 50.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:01:00 | 51.00 |       |          |
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 333.80
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
 HPQ   | 12:06:00 | 52.00 |       |          |
       |          |       | ACME  | 12:03:00 | 340.10
(6 rows)

要为缺失的数据点将空白替换为内插值，可使用 INTERPOLATE 谓词创建事件序列联接。联接条件仅限于 ON 子句，该子句会在两个输入表的时间戳列中对等同谓词求值。换句话说，对于外表 hTicks 中的每个行，为内表 aTicks 中每个行的每个组合对 ON 子句谓词进行求值。

简单地重写全外联接可将 INTERPOLATE 谓词与所需的 PREVIOUS VALUE 关键字结合使用。请注意，对于事件序列数据，在事件序列数据上执行全外联接是最常见的场景，在此场景中，您可以同时保留两个表中的所有行。

=> SELECT * FROM hTicks h FULL OUTER JOIN aTicks a
   ON (h.time INTERPOLATE PREVIOUS VALUE a.time);

Vertica 使用此表以前的值内插缺失数据（在全外联接中显示为 NULL）：

![event series join](/images/hticks1.png)

注意

上面的输出顺序与普通全外联接不同，因为在数据系列数据中，对于每只股票（hTicks 和 aTicks），内插都是独立发生的，并且其中的数据根据等同谓词进行分区和排序。这意味着，内插发生在分区内部，而不是跨分区发生。

如果查看普通全外联接的输出，您可以发现这两个表在 12:00 和 12:05 时间列中存在一个匹配，但在 12:01，则不存在 ACME 的条目记录。因此，相关操作会根据 aTicks 表中以前的值为 ACME (ACME,12:00,340) 内插一个值。

通过左外联接查询事件系列

您也可以使用左外联接和右外联接。例如，您可能决定仅保留 hTicks 的值。因此，您将写入左外联接：

=> SELECT * FROM hTicks h LEFT OUTER JOIN aTicks a
   ON (h.time INTERPOLATE PREVIOUS VALUE a.time);
 stock |   time   | price | stock |   time   | price
-------+----------+-------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 50.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:01:00 | 51.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 333.80
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
 HPQ   | 12:06:00 | 52.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
(5 rows)

以下数据与使用传统的左外联接得到的数据相似：

=> SELECT * FROM hTicks h LEFT OUTER JOIN aTicks a ON h.time = a.time;
 stock |   time   | price | stock |   time   | price
-------+----------+-------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 50.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:01:00 | 51.00 |       |          |
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 333.80
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
 HPQ   | 12:06:00 | 52.00 |       |          |
(5 rows)

请注意，右外联接与保存表的行为相同，只是顺序相反。

通过内联接查询事件系列

请注意，如果忽视所有空白，INNER 事件序列联接的行为方式与普通的 ANSI SQL-99 联接相同。因此，这时不会内插任何内容，而且以下两个查询等效，都会返回相同的结果集。

普通的内联接：

=> SELECT * FROM HTicks h JOIN aTicks a
    ON (h.time INTERPOLATE PREVIOUS VALUE a.time);
 stock |   time   | price | stock |   time   | price
-------+----------+-------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 50.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 333.80
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
(3 rows)

事件序列内联接：

=> SELECT * FROM hTicks h INNER JOIN aTicks a ON (h.time = a.time);
 stock |   time   | price | stock |   time   | price
-------+----------+-------+-------+----------+--------
 HPQ   | 12:00:00 | 50.00 | ACME  | 12:00:00 | 340.00
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 333.80
 HPQ   | 12:05:00 | 51.00 | ACME  | 12:05:00 | 340.20
(3 rows)

Bid 表和 Ask 表

使用 bid 表和 ask 表的示例架构，编写全外联接以内插缺失的数据点：

=> SELECT * FROM bid b FULL OUTER JOIN ask a
    ON (b.stock = a.stock AND b.time INTERPOLATE PREVIOUS VALUE a.time);

在下列输出中，股票 HPQ 的第一行显示了 NULL，因为在 12:01 之前不存在 HPQ 的条目记录。

 stock |   time   | price  | stock |   time   | price
-------+----------+--------+-------+----------+--------
 ACME  | 12:00:00 |  80.00 | ACME  | 12:00:00 |  80.00
 ACME  | 12:00:00 |  80.00 | ACME  | 12:02:00 |  75.00
 ACME  | 12:03:00 |  79.80 | ACME  | 12:02:00 |  75.00
 ACME  | 12:05:00 |  79.90 | ACME  | 12:02:00 |  75.00
 HPQ   | 12:00:00 | 100.10 |       |          |
 HPQ   | 12:01:00 | 100.00 | HPQ   | 12:01:00 | 101.00
(6 rows)

另外，请注意 ask 表的同一个行 (ACME,12:02,75) 出现了三次。第一次出现是因为 bid 表中没有 ask 中的行，因此 Vertica 使用 12:02 的 ACME 值 (75.00) 插入了缺失值。第二次出现是因为 bid 中的行 (ACME,12:05,79.9) 在 ask 中没有相应的匹配项。ask 中包含 (ACME,12:02,75) 的行是最接近的行，因此使用它来插入值。

如果编写普通的全外联接，则可以发现哪些地方出现了不匹配的时间戳：

=> SELECT * FROM bid b FULL OUTER JOIN ask a ON (b.time = a.time);
 stock |   time   | price  | stock |   time   | price
-------+----------+--------+-------+----------+--------
 ACME  | 12:00:00 |  80.00 | ACME  | 12:00:00 |  80.00
 ACME  | 12:03:00 |  79.80 |       |          |
 ACME  | 12:05:00 |  79.90 |       |          |
 HPQ   | 12:00:00 | 100.10 | ACME  | 12:00:00 |  80.00
 HPQ   | 12:01:00 | 100.00 | HPQ   | 12:01:00 | 101.00
       |          |        | ACME  | 12:02:00 |  75.00
(6 rows)